Média Móvel Exponencial (EMA) A Média Móvel Exponencial (EMA) pesa os preços atuais mais fortemente do que os preços passados. Isso dá à média móvel exponencial a vantagem de ser mais rápido para responder às flutuações de preços do que uma média móvel simples, no entanto, que também pode ser visto como uma desvantagem porque o EMA é mais propenso a whipsaws (ou seja, falsos sinais). O gráfico abaixo do EBay mostra a diferença entre uma Média Móvel Exponencial (EMA) de 10 dias ea Média Simples Simples de 10 dias (SMA): A principal coisa a observar é quanto mais rápido a EMA responde ao preço Enquanto o SMA se atrasa durante os períodos de reversão. O gráfico abaixo do fundo negociado em bolsa Nasdaq 100 (QQQQ) mostra a diferença entre os crossovers de média móvel (veja: Moving Average Crossovers) possíveis sinais de compra e venda com um EMA e um SMA: Como o gráfico acima do QQQQs ilustra, EMAs são mais rápidos para responder ao movimento de preços, EMAs não são necessariamente mais rápidas para dar possíveis comprar e vender sinais quando usando cruzamentos de média móvel. Observe também que o conceito ilustrado no gráfico acima com os cruzamentos de média móvel exponencial é o conceito por trás do indicador de convergência de convergência de média móvel (MACD) (consulte: MACD). Desde Exponential Moving Averages pesar os preços atuais mais fortemente do que os preços passados, a EMA é visto por muitos comerciantes como superior à média móvel simples, no entanto, cada comerciante deve pesar os prós e os contras da EMA e decidir de que maneira eles estarão usando Médias móveis. No entanto, as médias móveis continuam a ser o indicador de análise técnica mais popular no mercado hoje. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Ver completo disclaimer. Indicador True Range True O Range True é calculado como o maior de: High para o período menos o Low para o período. Alta para o período menos o fechamento para o período anterior. Fechar para o período anterior e a baixa para o período atual. Basicamente, o Close para o período anterior é substituído pelo Low atual, se menor, ou pelo High atual, se for maior. Average True Range é tipicamente uma média móvel exponencial de 14 dias de True Range. Os usuários devem ter cuidado, ao definir períodos de tempo para Welles Wilders indicadores, que ele não usa a fórmula média móvel exponencial padrão. Consulte Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias, você normalmente selecionaria um Período de Tempo do Indicador de 15 dias. Com o ATR, ajuste o período de tempo da seguinte forma: Período de tempo ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 diasReserva verdadeira real (ATR) Paradas de arrasto As paradas de arrasto são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento: Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do preço de fechamento e trace o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo da parada ATR, adicione 3 x ATR ao fechamento Preço para rastrear um Short trade Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até que o preço inverte abaixo da parada ATR Nós também construímos em um mecanismo de catraca para que ATR pára não pode mover mais baixo durante um comércio Longo nem subir durante um curto comércio. A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do diário High durante uma up-trend e adicionado ao diário Low durante uma tendência descendente. Média True Range Paradas de arrasto são muito mais voláteis do que paradas com base em médias móveis e são propensos a Whipsaw você dentro e fora das posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendência. Média True Range As paradas de arrasto são mais adaptáveis a condições de mercado variáveis do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicadas a ações que foram filtradas para uma tendência forte. ATR original e paradas de volatilidade têm duas fraquezas principais: Pára mover para baixo durante uma tendência ascendente se a gama média verdadeira se alarga. Estou desconfortável com isso: pára só deve se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado fora de uma posição longa, e vice-versa. O que é tão provável em uma tendência seguinte sistema é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para abordar a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando ATR Bands.
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